ATR nedir? (Ortalama Gerçek Aralık)
ATR (Average True Range — Ortalama Gerçek Aralık), bir varlığın belirli bir dönemde ortalama ne kadar dalgalandığını ölçen bir volatilite göstergesidir. Yön belirtmez; yalnızca hareketin büyüklüğünü gösterir. J. Welles Wilder tarafından geliştirilmiştir ve risk yönetiminde yaygın kullanılır.
ATR neyi ölçer?
ATR, her mumun "gerçek aralığını" (yüksek-düşük farkı ile önceki kapanışa göre boşlukları içeren en geniş aralık) hesaplar ve bunların yumuşatılmış ortalamasını alır. Yüksek ATR büyük fiyat dalgalanmasına, düşük ATR sakin bir piyasaya işaret eder. ATR bir yön göstergesi değildir; yükselişte de düşüşte de artabilir.
ATR stop-loss belirlemede nasıl kullanılır?
ATR, stop-loss mesafesini volatiliteye göre ayarlamanın standart yoludur: volatil bir varlıkta stop çok yakın konursa normal gürültüyle tetiklenir. ChainLabs, stop-loss seviyesini ATR'nin katı olarak hesaplar — kısa vadede yaklaşık 1.2×ATR, orta vadede 2.0×ATR, uzun vadede 3.0×ATR — böylece koruma seviyesi her varlığın kendi dalgalanmasına uyum sağlar.
Sıkça Sorulan Sorular
ATR yüksek olması iyi mi kötü mü?
ATR "iyi" ya da "kötü" değildir; yalnızca volatiliteyi ölçer. Yüksek ATR daha büyük fiyat hareketleri (hem fırsat hem risk) demektir ve daha geniş stop-loss gerektirir; düşük ATR sakin piyasayı gösterir. Risk toleransınıza ve stratejinize göre yorumlanmalıdır — tek başına bir alım ya da satım işareti değildir.
İlgili Terimler
Canlı analizde gör
Bu göstergenin canlı analizde nasıl çalıştığını gerçek bir varlıkta inceleyin:
Bu içerik genel bilgilendirme ve finansal okuryazarlık amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir. Göstergeler geleceği garanti etmez. Yatırım kararlarınızı ve risklerinizi kendiniz değerlendirmelisiniz. SPK 6362 kapsamında bağımsız bilgi sunulur.